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■8月の売買

<売却>
三井物産

<購入>
TOPIX-ETF
eMAXIS先進国株式
SBI債

7月に短期トレード目的で購入した三井物産を売却し、TOPIX-ETFとeMAXIS先進国株式を購入しました。

株価下落で資産配分も落ち着いてきたので、8月は貯蓄の一部を株式に回しました。

SBI債は、「財務諸表を見ると危なっかしさはあるけど、1年なら大丈夫かな。大型増資は約10倍の倍率、海外機関投資家に限っては20倍超の需要だったと言うし・・・」と思って買いました。

リスクを考慮すると微妙かもしれませんが、リスクフリーレート(定期預金)比で1.36%のリスクプレミアムに惹かれてしまいました。

まず想定しづらい価格でのオプションの売り方になった気分です。社債は、「ほとんどの場合には利益が出るが、“万が一”にぶち当たってしまった場合はダメージがでかい」という点で、CDSの売りやオプションの売りと同じような性質があると思います。

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■マーケット概況

TOPIXは、日足が-2標準偏差近辺、週足も-2σ、月足も-2σ近辺となっています。前回、このようにトリプル-2σになったのは、2009年11月でした。その前は08年10月。

今回も同様の展開になればいいですね。
The Goal
The Goal

為替レートのチャートを見ると、ドル円もユーロ円も、日足・週足・月足すべてが-2σ近辺となっています。

■ドル円
The Goal
The Goal

■ユーロ円

The Goal
The Goal

TOPIX・ドル円・ユーロ円の3つの指標が、日足・週足・月足の3本足のいずれも-2標準偏差という、トリプル・トリプル-2σ状態となっています。

競馬で例えると、「3年連続有馬記念3着のナイスネイチャ×オールカマー3着・天皇賞秋3着・ジャパンカップ3着のロイスアンドロイス」のデュアルコア・マルチプロセッサー状態でしょうか。。

まあしばらくの間、ここら辺の値でウロウロしてくれた方が、長い目で見ると都合がいいかもしれません。

以下は、ISM製造業景況指数とS&P500のチャートですが、今は2004年に似ているような・・・。経済の底からの急回復の後の踊り場という点も似ています。

The Goal

以下は、日本の鉱工業生産指数とTOPIXのチャートです。

The Goal

現在は景気の踊り場であるのか、2番底の前なのかはわかりませんが、資産配分はそのまま維持していきます。状況に変化がなければ、債券にこれ以上資金を投入する気はありません。

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    2010.09.05 Sun l マーケット雑感・運用状況 l コメント (0) トラックバック (0) l top
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