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先日、iSharesのMSCI EMERGING指数連動ETF(EEM)について、過去の騰落率のデータを収集しました。そこで、新興国株式指数は、1週間の中で月曜日が最も軟調であることがわかりました。

「月曜日は軟調」のアノマリーに当てはまったので、「もしかしてこのアノマリーは本当?」と気になり、新興国株式指数以外についても調べてみました。

■新興国株式

新興国株式のデータも再掲します。iSharesのMSCI EMERGING指数連動ETF(EEM)のデータを用いました(2003/4/15~2009/10月末)。

曜日別の騰落率は、下表の通りとなります。

 前日比騰落率平均
8.85%0.03%
36.72%0.11%
47.84%0.14%
17.83%0.05%
60.20%0.18%
平均34.29%0.10%

月曜日が最も軟調です。

■日本株式

日経平均のデータを集計しました。1984年1月~2009年10月末です。

 前日比騰落率平均
-92.29%-0.08%
31.45%0.02%
56.54%0.04%
85.16%0.07%
-11.18%-0.01%
平均13.94%0.01%

やはり月曜日が最も軟調です!

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■日本以外の先進国株式

iSharesのMSCI KOKUSAI指数連動ETF(TOK)のデータを集計しました。2007年12月~2009年10月末です。データのサンプル数が少ないですが、ご参考までに。

 前日比騰落率平均
-13.89%-0.15%
6.05%0.06%
-9.78%-0.10%
1.67%0.02%
-8.57%-0.09%
平均-4.90%-0.05%

これも月曜日が最も軟調です!!

■米国株式

S&P500連動のSPDR(SPY)のデータを集計しました。2001/8/27~2009/11/6です。

 前日比騰落率平均
-15.29%-0.04%
23.19%0.06%
21.63%0.05%
-5.71%-0.01%
-13.76%-0.03%
平均2.01%0.00%

これも月曜日が最も軟調です!!!

■米国以外の先進国株式

iShares EAFE(EFA)のデータを集計しました。2001/8/27~2009/11/6です。

 前日比騰落率平均
-24.22%-0.06%
17.15%0.04%
16.46%0.04%
-41.95%-0.10%
15.95%0.04%
平均-3.32%-0.01%

これは木曜日が最も軟調となっていますが、次に月曜日が軟調です。

■近年のデータを見る限りは、確かにアノマリー通り、「月曜日は軟調」の傾向がありました。

もちろん過去の10年弱のデータにすぎず、今後も月曜が軟調だとは全く限りませんし、対象データの時期をずらすと、違う結果が出るかもしれません。

また、例えば、いくら前日比騰落率が低くても、高値からの下落であれば仕方ありません。ある程度の期間のトレンドの中で押し目を拾うのが大事でしょう。

ただ、月曜日に成り行きでETFを購入しようとする場合には、寄り付きではなく大引けでの購入を検討するくらいは、してもいいかもしれません。低めの金額の指し成り注文なども有効かもしれません。売却時は、これの逆で。

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    2009.11.26 Thu l 資産運用の考え方 l コメント (0) トラックバック (0) l top
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